利率套期保值是指在期貨市場(chǎng)上采取買賣利率期貨臨時(shí)替代買賣現(xiàn)貨的套期保值行為，其目的是旨在把利率波動(dòng)所帶來的損失減少到最低限度。而與一般商品套期保值一樣，通過利率套期保值，把兩個(gè)市場(chǎng)的利率波動(dòng)套在一起，以其中一個(gè)市場(chǎng)上所獲得的盈利，彌補(bǔ)另一個(gè)市場(chǎng)上所發(fā)生的虧損，來達(dá)到鎖住利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)利率保值的目的。